IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/007255/14803046.html
   My bibliography  Save this article

Оптимальные Портфельные Решения, Учитывающие Скачкообразные Изменения Цены Фондовых Активов

Author

Listed:
  • Каранашев Анзор Хасанбиевич

    (Кабардино-Балкарский государственный университет)

Abstract

Предложена модель финансового инвестирования с учетом стохастического и скачкообразного изменения цены рискового актива и стохастической эволюции параметров инвестиционной среды. В аналитической форме получены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос, спрос на хеджирование и спрос, связанный со скачками цен актива) как функции рисковой премии, волатильности цены рискового актива, параметров скачков цены и характеристик функции полезности инвестора.

Suggested Citation

  • Каранашев Анзор Хасанбиевич, 2012. "Оптимальные Портфельные Решения, Учитывающие Скачкообразные Изменения Цены Фондовых Активов," Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, CyberLeninka;Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права, issue 1 (37), pages 1-14.
    • Handle: RePEc:scn:007255:14803046
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/optimalnye-portfelnye-resheniya-uchityvayuschie-skachkoobraznye-izmeneniya-tseny-fondovyh-aktivov
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:007255:14803046. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.