IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/007255/14798976.html
   My bibliography  Save this article

Использование Метода Копул В Оценке Кредитоспособности Групп Взаимосвязанных Заемщиков

Author

Listed:
  • Салмин С. П.

    (Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского Национальный исследовательский университет)

  • Пьянов Д. А.

    (Волжская Государственная Академия Водного Транспорта)

Abstract

В настоящей работе рассматривается применение методик, основанных на копулах, к оценке кредитного риска на примере группы взаимосвязанных заемщиков. На основе заданного портфеля ссуд построены 4 модели риска: модель, основанная на бинормальном многомерном распределении, и 3 модели, основанных на архимедовых копулах. Кроме того, рассмотрен случай маргинальных распределений Гаусса и Стьюдента. Полученные результаты позволяют дать оценку адекватности моделей, что позволяет достоверно оценить возможности их практического применения.

Suggested Citation

  • Салмин С. П. & Пьянов Д. А., 2013. "Использование Метода Копул В Оценке Кредитоспособности Групп Взаимосвязанных Заемщиков," Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, CyberLeninka;Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права, issue 1 (49), pages 1-1.
    • Handle: RePEc:scn:007255:14798976
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-metoda-kopul-v-otsenke-kreditosposobnosti-grupp-vzaimosvyazannyh-zaemschikov
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:007255:14798976. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.