IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/003571/14740797.html
   My bibliography  Save this article

Некоторые Аспекты Кредитного Риска Банка

Author

Listed:
  • Федорова Анна Анатольевна

    (КИТ Финанс Инвестиционный банк)

Abstract

В статье предложены два алгоритма моделирования функции распределения убытков кредитного портфеля с учетом коррелированности данных заемщиков методом Монте-Карло. В первом случае эта взаимосвязь учитывалась с помощью ковариационной матрицы убытков по кредитам; во втором с помощью ковариационной матрицы вероятностей дефолтов. Первый алгоритм показал, что чем менее диверсифицирован кредитный портфель, тем меньше величина VaR неожидаемые потери. Второй алгоритм продемонстрировал обратный вывод: чем выше корреляция между дефолтами и менее диверсифицирован портфель, тем выше VaR неожидаемые потери по портфелю.

Suggested Citation

  • Федорова Анна Анатольевна, 2009. "Некоторые Аспекты Кредитного Риска Банка," Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», issue 4, pages 185-190.
    • Handle: RePEc:scn:003571:14740797
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-kreditnogo-riska-banka
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:003571:14740797. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.