IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/002275/15772895.html
   My bibliography  Save this article

Сравнение Точности Некоторых Методов Прогнозирования Срочной Структуры Процентных Ставок

Author

Listed:
  • Балаш В. А.

    (Саратовский государственный университет)

  • Малинский А. И.

    (Саратовский государственный университет)

Abstract

Прогнозирование срочной структуры процентных ставок является достаточно сложной задачей. Опыт показывает, что лишь немногие из предложенных в литературе моделей позволяют обеспечить существенно лучшую точность прогнозирования, чем простое случайное блуждание. Данная работа посвящена сравнению точности результатов прогнозирования срочной структуры процентных ставок для различных спецификаций эконометрических моделей, по российским данным за 2004-2014 гг. Модели. Для прогнозирования использовались следующие варианты формулировки эконометрических моделей: случайное блуждание, авторегрессия, авторегрессия главных компонент, обобщенные динамические модели Диболда Ли. Результаты. Сравнение по данным российского рынка государственных облигаций за период 2004-2014 гг. показало, что модели авторегрессии лучше подходят для прогнозирования краткосрочных ставок, однако динамическая спецификация модели Диболда Ли дает более точные прогнозы для среднесрочных и долгосрочных ставок.

Suggested Citation

  • Балаш В. А. & Малинский А. И., 2014. "Сравнение Точности Некоторых Методов Прогнозирования Срочной Структуры Процентных Ставок," Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Economics. Management. Law Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», vol. 14(4), pages 605-610.
  • Handle: RePEc:scn:002275:15772895
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-tochnosti-nekotoryh-metodov-prognozirovaniya-srochnoy-struktury-protsentnyh-stavok
    Download Restriction: no

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:002275:15772895. See general information about how to correct material in RePEc.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: (CyberLeninka). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis . RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.