IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/000ven/69318.html
   My bibliography  Save this article

ПРИНЦИП МАКСИМУМУ ЕНТРОПІЇ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЦІНИ ПОРТФЕЛЯ // The maximum entropy principle as a method of predicting the portfolio price allocation

Author

Listed:
  • Гречук, Богдан Васильович

    (Прикарпатський Юридичний Інститут ЛьвДУВС)

  • Гречук, Тетяна Любомирівна

    (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника)

Abstract

The method of predicting the future price allocation of financial portfolio based on the maximum entropy principle has been studied. For the purpose of entropy maximization it has been suggested to adhere to two parameters: mathematical expectation of the portfolio price and its deviation from the mathematical expectation. The method has been illustrated by the example of predicting the index price allocation of “Ukrainian stock exchange”. Досліджено метод для прогнозування розподілу майбутньої ціни фінансового портфеля, який базується на принципі максимуму ентропії. В задачі максимізації ентропії запропоновано обмежитись двома параметрами: математичним сподіванням ціни портфеля та їївідхиленням від математичного сподівання. Метод проілюстровано на прикладі прогнозування розподілу ціни індексу “Української біржі”.

Suggested Citation

  • Гречук, Богдан Васильович & Гречук, Тетяна Любомирівна, 2010. "ПРИНЦИП МАКСИМУМУ ЕНТРОПІЇ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЦІНИ ПОРТФЕЛЯ // The maximum entropy principle as a method of predicting the portfolio price allocation," Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS, Житомирський державний технологічний університет // ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, vol. 51(1).
    • Handle: RePEc:scn:000ven:69318
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/69318/65008.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:000ven:69318. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Ольга Могиленко (email available below). General contact details of provider: http://ven.ztu.edu.ua/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.