IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/nbp/nbpbik/v56y2025i6p703-746.html

Ryzyko systemowe a adekwatność kapitałowa banków w Europie

Author

Listed:
  • Marta Karaś

    (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

  • Michał Stachura

    (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  • Michał Boda

    (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Abstract

Badanie diagnozuje ukierunkowaną zależność regresyjną w latach 2010–2023, w której pozycja kapitałowa banków (TCR) jest modelowana jako funkcja ryzyka systemowego. Analiza obejmuje 2336 banków z 37 krajów europejskich na podstawie około 960 000 obserwacji. Do estymacji ryzyka systemowego wykorzystano kwantylową miarę ΔCoVaR, a zależności między zmiennymi oceniono za pomocą łącznych i rozłącznych statycznych oraz dynamicznych modeli panelowych, które uwzględniają efekty stałe, autoregresyjne i opóźnienia. Wyniki wskazują, że w badanym okresie bieżącym wzrostom SYS (reprezentującej ryzyko systemowe) towarzyszą wzrosty TCR, a wzrostom SYS z poprzedniego okresu towarzyszą spadki. Oznacza to, że w okresach, kiedy badane ryzyko narastało, następowały wzrosty adekwatności kapitałowej banków, natomiast po załamaniach rynkowych następował jej spadek. Badanie ujawnia istotne różnice między bankami komercyjnymi i spółdzielczymi oraz formalizuje dynamikę powiązań między ryzykiem systemowym a adekwatnością kapitałową banków. Wyniki mogą być użyteczne dla nadzorców sektora bankowego.

Suggested Citation

  • Marta Karaś & Michał Stachura & Michał Boda, 2025. "Ryzyko systemowe a adekwatność kapitałowa banków w Europie," Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski, vol. 56(6), pages 703-746.
    • Handle: RePEc:nbp:nbpbik:v:56:y:2025:i:6:p:703-746
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://bankikredyt.nbp.pl/content/2025/06/bik_06_2025_03.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    ;
    ;
    ;
    ;
    ;

    JEL classification:

    • G21 - Financial Economics - - Financial Institutions and Services - - - Banks; Other Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
    • G32 - Financial Economics - - Corporate Finance and Governance - - - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
    • C33 - Mathematical and Quantitative Methods - - Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables - - - Models with Panel Data; Spatio-temporal Models

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:nbp:nbpbik:v:56:y:2025:i:6:p:703-746. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Wojciech Burjanek (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/nbpgvpl.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.