IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/iif/iifjrn/v22y2007i255p45-62.html
   My bibliography  Save this article

Türkiye’de nominal döviz kuru, faiz oranları ve döviz kuru risk primi ilişkilerinin regresyon ağaçları ile incelenmesi

Author

Listed:
  • Ahmet ŞENGÖNÜL

    (Mersin Üniversitesi)

  • Tevfik AYTEMİZ

    (Mersin Üniversitesi)

Abstract

Bu makale, 1990:01–2006:04 dönemleri arasında beklenen nominal US Dolar kur değişmelerinin belirleyicilerini, Güvencesiz Faiz Oranı Paritesi çerçevesinde incelemektedir. Parametrik olmayan ve açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde çapraz etkileşimlerini de hesaba katan, Regresyon Ağaçlarının kullanıldığı bu analiz, tüm dönemi 2000 finansal krizi öncesi ve dalgalı kur rejimi dönemi olarak ikiye ayırarak, iki ülke arasındaki nominal faiz oranları farkı ve döviz kuru risk priminin, döviz kuru değişmelerini nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Çalışma, nominal kur artışlarının belirleyicileri olarak, 2000 krizi öncesi dönemde ülkelerarası faiz oranları farkı ve kur riskinden daha çok söz edilebildiğini, dalgalı kur rejimi döneminde ise yalnızca kur riskinin birincil öneme sahip olduğunu ve kur stabilizasyonunun sağlanması için politika yapıcı tarafından daha dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

Suggested Citation

  • Ahmet ŞENGÖNÜL & Tevfik AYTEMİZ, 2007. "Türkiye’de nominal döviz kuru, faiz oranları ve döviz kuru risk primi ilişkilerinin regresyon ağaçları ile incelenmesi," Iktisat Isletme ve Finans, Bilgesel Yayincilik, vol. 22(255), pages 45-62.
    • Handle: RePEc:iif:iifjrn:v:22:y:2007:i:255:p:45-62
    as

    Download full text from publisher

    To our knowledge, this item is not available for download. To find whether it is available, there are three options:
    1. Check below whether another version of this item is available online.
    2. Check on the provider's web page whether it is in fact available.
    3. Perform a search for a similarly titled item that would be available.

    More about this item

    Keywords

    güvencesiz faiz oranı paritesi; nominal döviz kuru ve faiz oranları; döviz kuru risk primi; regresyon ağaçları;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • C14 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General - - - Semiparametric and Nonparametric Methods: General
    • E44 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Money and Interest Rates - - - Financial Markets and the Macroeconomy
    • F31 - International Economics - - International Finance - - - Foreign Exchange

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:iif:iifjrn:v:22:y:2007:i:255:p:45-62. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Ali Bilge (email available below). General contact details of provider: http://iif.com.tr .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.