IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/fst/rfsisf/v2y2017i2p15-25.html
   My bibliography  Save this article

Efectul zilei din săptămână pe piaţa de capital din România

Author

Listed:
  • Alexandra Gabriela Ţiţan

    (Academia de Studii Economice, București, România)

Abstract

Ȋntrebarea dacă piaţa de capital prezintă anomalii în funcţie de ziua de tranzacţionare din săptămână a fost deja discutată pe larg în literatura de specialitate. Există mai multe ţări şi burse de valori analizate. Rezultatele diferă de la o perioadă la alta şi de la piaţă la piaţă şi nu s-a primit nici un răspuns final pe parcursul anilor de cercetare. Obiectivul acestei lucrări este de a determina dacă este prezentă pe piaţa românească de capital vreo anomalie a zilei din săptămână. Avem în vedere o cercetare a efectului zilei-din-săptămână pe piaţa bursieră românească, folosind date zilnice privind randamentul acţiunilor între ianuarie 2012 şi decembrie 2016, prin analiza indicelui Bucharest Exchange Trading (BET). Rezultatele arată că anomaliile zilelor de luni şi joi sunt prezente pe piaţa de capital din România.

Suggested Citation

  • Alexandra Gabriela Ţiţan, 2017. "Efectul zilei din săptămână pe piaţa de capital din România," Journal of Financial Studies, Institute of Financial Studies, vol. 2(2), pages 15-25, June.
    • Handle: RePEc:fst:rfsisf:v:2:y:2017:i:2:p:15-25
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://revista.isfin.ro/wp-content/uploads/2020/07/6_Alexandra-Titan_ARTICOL_Efectul-zilei-din-saptamana-pe-piata-de-capital-din-Romania-nr2.pdf
    Download Restriction: no
    File URL: https://revista.isfin.ro/2020/07/30/efectul-zilei-din-saptamana-pe-piata-de-capital-din-romania-alexandra-gabriela-titan/
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    Ipoteza de piaţă eficientă; Efectul zilei din săptămână; Pieţe de capital; Randamentul acţiunilor;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • G14 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:fst:rfsisf:v:2:y:2017:i:2:p:15-25. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Cosmin Catalin Olteanu (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/isfinro.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.