Türkiye Bankacılık Sektörü İçin Alternatif Bir Risk Derecelendirme Modeli

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, bir ülkeden bir diğerine sıçrayan ekonomik ve mali krizlerden en fazla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri, özellikle de bu ülkelerin mali sektörü içinde en büyük paya sahip olan bankacılık sektörünü etkilemektedir. Bu durum hiç şüphesiz birçok ekonomik nedenin yanı sıra, bankacılığın mevcut yapısal sorunlarından kaynaklanmaktadır. Uluslararası finans piyasalarında meydana gelen gelişmeler, Türkiye bankacılık sektöründe de diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi yapısal bir değişikliğe gitmenin zorunlu olduğunu işaret etmiştir. Finans piyasalarındaki küreselleşme, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma konusundaki kararlılığı, Uluslararası Ödemeler Bankası gibi kurumlar tarafından önerilen yeni düzenlemeler de göz önüne alındığında, uluslararası piyasalar ile bütünleşmesi kaçınılmaz olan Türkiye bankacılık sektöründe risk yönetimi uygulamalarının yerleştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bankaların risk yönetimine odaklanmalarının başlıca sebepleri; iş ortamlarındaki coğrafi koşullarda ve ürün çeşitliliği konularındaki büyük değişiklikler. Sektör içinde ve dışındaki yüksek rekabet, kurumun ve işlerin karmaşık bir hal alması, teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, konusunda eğitilmiş donanımlı personel eksikliği şeklinde sıralanabilir. Modern işletme teorisininı ulaştığı en kapsamlı çözümlerden bir tanesi risk yönetimidir. Çünkü risk yönetimi getiri, sermaye ve riski ilişkilendiren; bunlarını arasında en uygun dengeyi kuran bir yaklaşımdır. Araştırmada Türkiye bankacılık sektöründeki risklerin belirlenmesine yönelik bir alternatif risk belirleme modeli geliştirilerek, Türkiye bankacılık sektörü içinde yer alan banka gruplarına 2002/Aralık - 2006/Eylül dönemleri için ayrı ayrı faktör analizi uygulanmıştır. Her bir banka grubunun her bir inceleme dönemi için faktör skorları, özdeğerleri ile ağırlıklandırılarak genel faktör değerleri oluşturulmuş ve tüm bankalar bu değere göre sıralanmışlardır. Bu sıralamanın sonuçlarına göre, özel sermayeli ticari bankalar grubu ile mevduat kabul etmeyen bankalar grubu sıralamada üst sıralarda yoğunlaşmışlardır.