IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/dat/econ21/y2018i1p85-116.html
   My bibliography  Save this article

Формиране На Инвестиционен Профил За Акции, Търгувани На Българската Фондова Борса За Периода Август 2016 – Декември 2017

Author

Listed:
  • Стефан СИМЕОНОВ

    (Стопанска академия "Д.А.Ценов")

  • Теодор Тодоров

    (Стопанска академия "Д.А.Ценов")

Abstract

Анализът на акциите обичайно е концентриран върху риска и дохода, като пренебрегва третия инвестиционен параметър пазарната ликвидност. Ако за големите световни борси пазарната ликвидност се приема за даденост, то тя се очертава като основен проблем за развиващите се капиталови пазари, към които се отнасят фондовите борси на новите пазарни икономики от балканските страни. В настоящото изследване въвеждаме и прилагаме модел за комплексно оценяване на пазарната ликвидност на борсово търгуваните дружества. Анализът на риска, кохерентните алтернативи на VaR и цялостният инвестиционен профил допълваме с честотния анализ на променливостта. На базата на развитата комплексна методика формираме пълноценни инвестиционни профили на дружествата с най-голяма и най-малка пазарна капитализация от четирите индекса на Българската фондова борса – София за периода август 2016 – декември 2017 г.

Suggested Citation

  • Стефан Симеонов & Теодор Тодоров, 2018. "Формиране На Инвестиционен Профил За Акции, Търгувани На Българската Фондова Борса За Периода Август 2016 – Декември 2017," Economics 21, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, issue 1 Year 20, pages 85-116.
    • Handle: RePEc:dat:econ21:y:2018:i:1:p:85-116
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://hdl.handle.net/10610/3907
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    инвестиционен профил; инвестиционни параметри; микроиндикатори и микропоказатели за пазарна ликвидност; коефициент на търговските дни; коефициент на търгувания обем;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • G11 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Portfolio Choice; Investment Decisions
    • G12 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
    • G14 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading
    • G17 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Financial Forecasting and Simulation

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:dat:econ21:y:2018:i:1:p:85-116. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Kostadin Bashev (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/tsenobg.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.