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El Var Histórico: Una Propuesta Metodológica Para La Medición De Pérdidas Esperadas En Pesos De Deudores Hipotecarios Con Créditos En Unidades De Valo

Author

Listed:
  • EDGARDO CAYÓN FALLÓN
  • JULIO SARMIENTO SABOGAL

Abstract

El objetivo principal de esta propuesta es enriquecer la información que sepresenta al futuro deudor hipotecario, desde una perspectiva de riesgos financieros,en el momento de tomar la decisión con respecto a la financiación desu vivienda en créditos denominados en UVR. Para este propósito se utilizóel VaR Histórico como medida de riesgo para créditos indexados por inflación.Por medio de los resultados obtenidos y utilizando esta metodología, sepuede concluir que existe la necesidad de una mayor regulación, por partede las entidades competentes, con relación a la calidad de información queactualmente los establecimientos de crédito proveen al deudor hipotecario ensu proceso de decisión con respecto a su opción de financiación de viviendaen créditos denominados en UVR.

Suggested Citation

  • Edgardo Cayón Fallón & Julio Sarmiento Sabogal, 2010. "El Var Histórico: Una Propuesta Metodológica Para La Medición De Pérdidas Esperadas En Pesos De Deudores Hipotecarios Con Créditos En Unidades De Valo," Estudios Gerenciales, Universidad Icesi, September.
    • Handle: RePEc:col:000129:008427
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    Keywords

    Finanzas; UVR; riesgo; crédito hipotecario.;
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    JEL classification:

    • G21 - Financial Economics - - Financial Institutions and Services - - - Banks; Other Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages

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