IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/brv/almnch/v7y2012i2p172-184.html
   My bibliography  Save this article

Komplikovanosť Štruktúry Finančných Derivátov - Faktor Rizikovosti Súčasného Finančného Sektora

Author

Listed:
  • Jana Drutarovská

    (Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave)

Abstract

Finančné deriváty môžeme v súčasnosti vnímať ako najdominantnejší nástroj obchodovania na finančných trhoch. Cieľom predkladaného článku je načrtnúť súčasnú formu derivátových nástrojov a výraznú zmenu ich povahy, ktorá si prešla postupným vývojom od obdobia ich uvedenia na trh. Keďže v súčasnosti sú finančné trhy kritizované najmä pre vysoký podiel špekulácií, zhmotnených práve vo forme finančných derivátov, predkladaným článkom načrtneme jeden z aspektov rizikovosti týchto finančných nástrojov, ktorý plynie z komplikovanosti ich súčasnej formy.

Suggested Citation

  • Jana Drutarovská, 2012. "Komplikovanosť Štruktúry Finančných Derivátov - Faktor Rizikovosti Súčasného Finančného Sektora," Almanach (Actual Issues in World Economics and Politics), Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov, vol. 7(2), pages 172-184.
    • Handle: RePEc:brv:almnch:v:7:y:2012:i:2:p:172-184
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://fmv.euba.sk/RePEc/brv/almnch/A2012-2.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    finančné deriváty; exotické deriváty; rizikovosť;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • G15 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - International Financial Markets

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:brv:almnch:v:7:y:2012:i:2:p:172-184. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Eva Vlkova (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/eubaask.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.