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Value-at-Risk-Modelle zur Ermittlung der bankaufsichtlichen Eigenkapitalunterlegung beim Marktrisiko im Handelsbereich

Author

Listed:
  • Johanning Lutz

    (Dipl.-Kfm., wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität München.)

Abstract

Nach der vom Basler Ausschuß für Bankenaufsicht im Januar 1996 vorgelegten „Änderung der Eigenkapitalvereinbarung zur Einbeziehung der Marktrisiken“ sollen die Banken zukünftig die Eigenkapitalunterlegung ihrer Marktrisiken im Handelsbereich nicht nur wie bisher mit den vordefinierten Standardverfahren (Building-Block-Ansatz), sondern alternativ auch mit eigenen Value-at-Risk-Modellen berechnen dürfen. Der Beitrag arbeitet die Vorteile und Defizite der Vorschläge des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und des Pre-Commitment-Ansatzes heraus, den der Federal Reserve Board der Vereinigten Staaten als Alternative zu den Basler Vorschlägen unterbreitet hat. Es wird insbesondere untersucht, welche - möglicherweise adversen - Anreize für die Banken bei der Anerkennung interner Modelle entstehen können und inwieweit die Risikokennziffer „Value-at-Risk“ überhaupt für die Zwecke der Bankenaufsicht geeignet ist.

Suggested Citation

  • Johanning Lutz, 1996. "Value-at-Risk-Modelle zur Ermittlung der bankaufsichtlichen Eigenkapitalunterlegung beim Marktrisiko im Handelsbereich," Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), RWS Verlag, vol. 8(4), pages 287-303, December.
    • Handle: RePEc:bpj:zfbrbw:v:8:y:1996:i:4:p:287-303:n:3
    DOI: 10.15375/zbb-1996-0403
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    Cited by:

    1. Buchmüller, Patrik, 2001. "Die Berücksichtigung des operationellen Risikos in der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung," Tübinger Diskussionsbeiträge 227, University of Tübingen, School of Business and Economics.
    2. Stephan Paul, 2000. "“Qualitative” Bankenaufsicht –“Königsweg” der Regulierung?," Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Verein für Socialpolitik, vol. 1(3), pages 281-299, August.
    3. Beeck, Helmut & Johanning, Lutz & Rudolph, Bernd, 1997. "Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich," CFS Working Paper Series 1997/02, Center for Financial Studies (CFS).

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