IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/ahs/journl/v10y2025i2p854-875.html
   My bibliography  Save this article

Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği

Author

Listed:
  • Ahmet Çakmak
  • Onur Sunal
  • Ünal Efe

Abstract

Finansal sektörün en önemli yapı taşlarından birisi olan bankalarının mali yapılarının güçlü olması ülke ekonomileri için son derece önemlidir. Mevcut bankacılık sistemi içerisinde farklı finansman modelleri ile bankacılık sisteminin tamamlayıcısı konumunda olan katılım bankaları, bu farklı finansman modelleri ile kullandırmış oldukları fonları gününde tahsil etmeyi önceliklemektedir. Ancak kullandırılan fonlar her zaman geri ödenmemekte ve takibe düşmektedir. Bu durumda da bankalar kredi riski ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bankaların maruz kaldığı önemli riskler arasında kredi riski yer almakta olup, kullandırılan kredilerin kalitesi banka içi ve banka dışı çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada Türk Bankacılık Sisteminde yer alan katılım bankalarının 2011 yılı 1. çeyrek ve 2023 yılı 4. çeyrek arası çeyrek dönemlik verileri ve yine çeyrek dönemlik makro ekonomik veriler kullanılarak, Covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde katılım bankalarının kredi kalitesini etkileyen bankaya özgü ve makro ekonomik faktörler panel veri analiziyle belirlenmeye çalışılmıştır. Covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde yapılan Panel ARDL analizi sonucunda bankaya özgü oranlardan, LKD ve ROA ile kredi kalitesini simgeleyen NPL arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Makro ekonomik değişkenlerden GSMH ile NPL arasında negatif, faiz ve Covid-19 dönemi arasında ise pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiş olup, bulgular literatürde yer alan çalışmalarla uyum göstermektedir.

Suggested Citation

  • Ahmet Çakmak & Onur Sunal & Ünal Efe, 2025. "Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği," Journal of Research in Economics, Politics & Finance, Ersan ERSOY, vol. 10(2), pages 854-875.
    • Handle: RePEc:ahs:journl:v:10:y:2025:i:2:p:854-875
    DOI: 10.30784/epfad.1638323
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4602630
    Download Restriction: no
    File URL: https://libkey.io/10.30784/epfad.1638323?utm_source=ideas
    LibKey link: if access is restricted and if your library uses this service, LibKey will redirect you to where you can use your library subscription to access this item
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    ;
    ;
    ;
    ;
    ;
    ;

    JEL classification:

    • G21 - Financial Economics - - Financial Institutions and Services - - - Banks; Other Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
    • G32 - Financial Economics - - Corporate Finance and Governance - - - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
    • G33 - Financial Economics - - Corporate Finance and Governance - - - Bankruptcy; Liquidation

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:ahs:journl:v:10:y:2025:i:2:p:854-875. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Ersan Ersoy (email available below). General contact details of provider: https://epfjournal.com/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.