Корректировка прогнозов курсов взаимосвязанных валютных пар на основе систем балансовых соотношений. Correction of forecasts of interrelated currency pairs in terms of systems of balance ratios

В статье задача прогноза валютных курсов последовательно рассматривается а) в классическом виде как задача прогноза на основе «автономных» уравнений авторегрессии для каждой валютной пары и б) как результат корректировки прогнозов системы уравнений авторегрессии на базе ограничений, следующих из систем балансовых соотношений. В качестве критерия качества прогнозов, синтезированных с помощью эмпирических моделей, используется сумма квадратов невязок прогнозов вычисленных для синтетических валютных пар. Апробация подхода показала, что синтезированные модели отвечают общепринятым требованиям, дают приемлемую точность, устойчивы к исходной информации и не имеют серий невязок одного знака. Однако экстремальные ошибки прогноза свидетельствуют, о том, что практическое использование предлагаемого подхода обуславливает его дальнейшее совершенствование. In this paper the problem of exchange rates forecast is logically considered a) traditionally as a task of forecast on the base of “stand-alone” equations of autoregression for each currency pair and b) as a result of forecast correction of autoregression equations system on the base of boundary conditions of balance ratios systems. As a criterion for quality of forecast constructed with empirical models we take the sum of deficiency quadrates of forecasts estimated for deductive currency pairs. Practical approval confirmed that deductive models meet common requirements, provide accepted precision, show resistance to initial data and are free from series of deficiency of one index. However, extreme forecast errors tell that practical application of the approach offered needs further improvement.