Weber, Martin () (Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre) Krahnen, Jan Pieter (Professur fuer Kreditwirtschaft und Finanzierung, Universitaet Frankfurt/Main un) Voßmann, Frank () (Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insbesondere Bankbetriebslehre,)
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Ratingverfahren dienen zur Abschätzung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit von (potentiellen) Kreditnehmern. Die Verfahren legen Daten des Rechnungswesens sowie Einschätzungen von Kreditsachbearbeitern zugrunde. Die Qualität der bankinternen Ratingverfahren stellt eine wesentliche Determinante des Erfolgs im Kreditgeschäft dar. Auf Basis von Daten über interne Bonitätsbewertungen von Kreditnehmern, die von vier deutschen Großbanken zur Verfügung gestellt wurden, wird eine empirische Analyse der den Daten zugrundeliegenden Ratingsysteme vorgenommen. Hierbei zeigt sich, daß bei Ausgestaltung der Systeme als Scoring-Modelle deutliche Unterschiede zwischen quantitativen und qualitativen Kriterien existieren. Desweiteren kann nachgewiesen werden, daß sowohl im Vergleich zwischen Kredit- und Anleiheratings als auch im Interbankenvergleich der Kreditratings Unterschiede in der Reagibilität der Systeme auf Bonitätsveränderungen bestehen. In Gestalt des Rating-Momentum wird die Frage der Informationseffizienz von Ratingsystemen einer Prüfung unterzogen.
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Paper provided by Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim & Sonderforschungsbereich 504, University of Mannheim in its series Sonderforschungsbereich 504 Publications with number
98-45.
Length: 26 pages Date of creation: 23 Oct 1998 Date of revision: Handle: RePEc:xrs:sfbmaa:98-45
Note: Financial Support from the Deutsche Forschungsgemeinschaft, SFB 504, at the University of Mannheim, is gratefully acknowledged. Contact details of provider: Postal: D-68131 Mannheim Phone: (49) (0) 621-292-2547 Fax: (49) (0) 621-292-5594 Email: Web page: http://www.sfb504.uni-mannheim.de/ More information through EDIRC
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