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¿Se puede mejorar el tipo de cambio a plazo con un modelo sencillo de predicción?

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  • José Ramón Aragonés González

    (Departamento de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid (UCM))

Abstract

La hipótesis del mercado eficiente supone que las cotizaciones en cada momento recogen toda la información disponible no siendo posible desarrollar modelos de predicción que permitan obtener de forma sistemática unos rendimientos superiores a los del mercado sin incurrir en un riesgo adicional. En este sentido ,varios autores en los últimos años se han centrado, como método de contratación de la eficiencia del mercado de divisas, en la capacidad de predicción del tipo de cambio a plazo en comparación con otros modelos. Si la de estos últimos fuera mayor, entonces habría que reconocer que recogen información no reflejada en la cotización a plazo.

Suggested Citation

  • José Ramón Aragonés González, 1986. "¿Se puede mejorar el tipo de cambio a plazo con un modelo sencillo de predicción?," Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 86-17, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
    • Handle: RePEc:ucm:doctra:86-17
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    Keywords

    Tipo de cambio a plazo;

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