This file is part of IDEAS, which uses RePEc data


[ Papers | Articles | Software | Books | Chapters | Authors | Institutions | JEL Classification | NEP reports | Search | New papers by email | Author registration | Rankings | Volunteers | FAQ | Blog | Help! ]

La dette obligataire dans un MÉGC dynamique séquentiel

Author info | Abstract | Publisher info | Download info | Related research | Statistics
Author Info
André Lemelin
Abstract

Dans ce texte, nous présentons une version minimaliste d'un modèle de la dette obligataire qui s'inscrit dans un modèle d'équilibre général calculable dynamique séquentiel. La spécification proposée tient compte des caractéristiques suivantes des obligations: -elles sont émises à une date donnée; -elles ont une valeur nominale déterminée; -elles portent intérêt à un taux déterminé par rapport à leur valeur nominale; -elles ont une date d'échéance, à laquelle elles sont remboursées au détenteur par l'émetteur. Les obligations sont en concurrence avec une autre catégorie d'actifs, les actions, de sorte que le rendement exigé par les acheteurs de nouvelles obligations augmente à mesure qu'augmente la dette obligataire par rapport au stock d'actions en circulation. Des restrictions imposées à la structure de maturité des obligations permettent de définir un compromis raisonnable entre le réalisme de la représentation de l'évolution de la dette obligataire et le poids des valeurs passées des variables que le modèle doit conserver en mémoire. Dans le modèle proposé, l'État emprunteur rembourse les obligations arrivées à échéance et paie les intérêts sur la dette en cours. Le prix des obligations émises à différents moments avec des échéances différentes sont cohérentes avec un équilibre d'arbitrage. L'offre de nouvelles obligations et actions est déterminé par les besoins d'emprunt de l'État et des entreprises. La demande d'actifs reflète le comportement rationnel des ménages gestionnaires de portefeuille, conformément au modèle Decaluwé-Souissi. Le modèle est présenté en deux versions, un modèle de base et un modèle qui, bien que dépourvu de monnaie, incorpore un mécanisme d'érosion de la valeur réelle des obligations sous l'effet de l'inflation.

Download Info
To download:

If you experience problems downloading a file, check if you have the proper application to view it first. Information about this may be contained in the File-Format links below. In case of further problems read the IDEAS help page. Note that these files are not on the IDEAS site. Please be patient as the files may be large.

File URL: http://www.cirpee.org/fileadmin/documents/Cahiers_2005/CIRPEE05-05.pdf
File Format: application/pdf
File Function:
Download Restriction: no

Publisher Info
Paper provided by CIRPEE in its series Cahiers de recherche with number 0505.

Download reference. The following formats are available: HTML (with abstract), plain text (with abstract), BibTeX, RIS (EndNote, RefMan, ProCite), ReDIF
Length:
Date of creation: 2005
Date of revision:
Handle: RePEc:lvl:lacicr:0505

Contact details of provider:
Postal: CP 8888, succursale Centre-Ville, Montr�al, QC H3C 3P8
Phone: (514) 987-8161
Web page: http://www.cirpee.org/
More information through EDIRC

For technical questions regarding this item, or to correct its listing, contact: (Johanne Perron).

Related research
Keywords: Modèles d'équilibre général concurrentiel; dynamique séquentielle; dette obligataire; actifs financiers;

Find related papers by JEL classification:
C68 - Mathematical and Quantitative Methods - - Mathematical Methods and Programming - - - Computable General Equilibrium Models
D58 - Microeconomics - - General Equilibrium and Disequilibrium - - - Computable and Other Applied General Equilibrium Models
G1 - Financial Economics - - General Financial Markets
H63 - Public Economics - - National Budget, Deficit, and Debt - - - Debt; Debt Management

Statistics
Access and download statistics

Did you know? LogEc provides statistical analysis about downloads from this service (and others).

This page was last updated on 2009-12-22.


This information is provided to you by IDEAS at the Department of Economics, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut using RePEc data on a server sponsored by the Society for Economic Dynamics.