This file is part of IDEAS, which uses RePEc data


[ Papers | Articles | Software | Books | Chapters | Authors | Institutions | JEL Classification | NEP reports | Search | New papers by email | Author registration | Rankings | Volunteers | FAQ | Blog | Help! ]

Quantifizierbarkeit von Risiken auf Finanzmärkten

Author info | Abstract | Publisher info | Download info | Related research | Statistics
Author Info
Wolfgang Karl Härdle
Christian Friedrich Wolfgang Kirchner
Abstract

Die Krise der internationalen Finanzmärkte hat die allgemeine Wahrnehmung für die in diesen Märkten inhärenten Risiken merklich verändert. Glaubten manche Anleger in den Boomphasen der Finanzmärkte, dass sich eine hohe Kapitalrendite mit geringem Risiko verbinden ließe, wenn man nur die Finanzprodukte entsprechend gestaltete, hat sich diese Wahnvorstellung zwischenzeitlich verflüchtigt. Will man vernünftig mit diesen Risiken umgehen, ist es notwendig, diese quantifizieren zu können. Hier gilt es, eine Reihe methodischer Probleme zu bewältigen, da sich einfache statistische Methodiken als nicht adäquat für die vielschichtigen Finanzmarktrisiken erweisen. Die Vielschichtigkeit dieser Risiken hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen, insbesondere seitdem hypothekengesicherte Darlehen in verbriefter und verpackter Form auf Finanzmärkten abgesetzt wurden. Der Fokus der folgenden Ausführungen liegt bei der Quantifizierung der Risikoeinschätzungen, und zwar unter Beachtung von Wahrnehmungsproblemen, wie sie in der modernen Verhaltensökonomik erörtert werden. Daneben werden aber auch Probleme des demographischen Risikos angesprochen.

Download Info
To download:

If you experience problems downloading a file, check if you have the proper application to view it first. Information about this may be contained in the File-Format links below. In case of further problems read the IDEAS help page. Note that these files are not on the IDEAS site. Please be patient as the files may be large.

File URL: http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2009-045.pdf
File Format: application/pdf
File Function:
Download Restriction: no

Publisher Info
Paper provided by Sonderforschungsbereich 649, Humboldt University, Berlin, Germany in its series SFB 649 Discussion Papers with number SFB649DP2009-045.

Download reference. The following formats are available: HTML (with abstract), plain text (with abstract), BibTeX, RIS (EndNote, RefMan, ProCite), ReDIF
Length: 20 pages
Date of creation: Oct 2009
Date of revision:
Handle: RePEc:hum:wpaper:sfb649dp2009-045

Contact details of provider:
Postal: Spandauer Str. 1,10178 Berlin
Phone: +49-30-2093-5708
Fax: +49-30-2093-5617
Email:
Web page: http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de
More information through EDIRC

For technical questions regarding this item, or to correct its listing, contact: (Janine Tellinger).

Related research
Keywords: pricing kernels; risk aversion; risk neutral density;

Find related papers by JEL classification:
B23 - Schools of Economic Thought and Methodology - - History of Economic Thought since 1925 - - - Quantitative and Mathematical
C14 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods: General - - - Semiparametric and Nonparametric Methods
G32 - Financial Economics - - Corporate Finance and Governance - - - Financing Policy; Capital and Ownership Structure
K22 - Law and Economics - - Regulation and Business Law - - - Corporation and Securities Law

This paper has been announced in the following NEP Reports:

Statistics
Access and download statistics

Did you know? Use the JEL tree to browse through the database by subfields.

This page was last updated on 2009-12-3.


This information is provided to you by IDEAS at the Department of Economics, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut using RePEc data on a server sponsored by the Society for Economic Dynamics.