Influence de la partition homme/femme et de l’expérience kilométrique dans l’assurance automobile

Dans le secteur de l'assurance automobile, la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne selon laquelle il n'est plus possible de pratiquer des tarifs selon le sexe de l'assuré, ainsi que la diffusion des dispositifs d'assurance aukilo etre, entraînent nécessairement une évolution de la gestion du risque. Dans cet article, on se base sur le portefeuilles d'Allianz en France pour répondre à ces deux problématiques. On propose de caractériser la partition homme/femme en explorant différentes méthodes statistiques comme la procédure logistique, l'analyse des correspondances multiples (ACM) ou les arbres de classification (CART). On montre qu'il est possible de compenser l'absence de la variable sexe par d'autres informations spécifique a l'assuré où a son véhicule et en particulier l'utilisation de relevés kilométriques [11]. On revient ensuite à l'utilisation des modèles linéaires généralisés (GLM) pour valider ces résultats. Dans une seconde partie, on s'intéresse à l'expérience acquise par les conducteurs novices. Cette catégorie d'assurés compte parmi les plus sensibles aux critères homme/femme dans sa tarification. Ici, les modèles additifs généralisés (GAM) permettent d'exploiter les variables numériques comme le kilométrage annuel parcouru. Nous proposons finalement d'étudier le comportement sur la route de l'assuré durant ses trois années de noviciat pour créer de nouvelles catégories de risques.