IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/p/eyd/cp2015/230.html
   My bibliography  Save this paper

Kredi Arz Şoklarının Reel Ekonomi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Author

Listed:
  • Nihat Işık

    (Kırıkkale University, Department of Econometrics)

  • Efe Can Kılınç

    (Kırıkkale University, Department of Econometrics)

  • Özgür Engeloğlu

    (Kırıkkale University, Department of Econometrics)

Abstract

Kredi arz şokları; krediye uygun banka sermayesindeki beklenmedik değişiklikler (örneğin, yasal sermaye oranı gereksinimlerindeki değişim), banka finansmanındaki değişiklikler (örneğin, kredilendirilebilir mevduat sigortasının uygulamaya konulması vb.), bankacılık sektöründeki rekabet düzeyindeki farklılıklar ve borç verenlerin risk algısındaki değişikliklerden (örneğin, banka izleme teknolojisindeki yenilikler) kaynaklanabilmektedir. Kredi arz şoklarının ülke ekonomileri için öneminden hareketle bu çalışmada, kredi arz şoklarının reel ekonomi üzerindeki etkileri Türkiye için 2002Q1-2014Q4 dönemi kapsamında Yapısal Vektör Otoregresif (Strucrucal Vector Autoregresive-SVAR) Modeller kullanılarak tahmin edilecektir. Bununla birlikte etki-tepki fonksiyonları yardımıyla, kredi arz şoklarında meydana gelen artışların reel ekonomi üzerindeki etkisinin düzeyi ölçülmeye çalışılacaktır.

Suggested Citation

  • Nihat Işık & Efe Can Kılınç & Özgür Engeloğlu, 2015. "Kredi Arz Şoklarının Reel Ekonomi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama," EY International Congress on Economics II (EYC2015), November 5-6, 2015, Ankara, Turkey 230, Ekonomik Yaklasim Association.
    • Handle: RePEc:eyd:cp2015:230
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://ekonomikyaklasim.org/eyc2015/userfiles/downloads/_Paper%20230.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    Kredi Arz Şoku; Reel Ekonomi; SVAR Modeli;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • H81 - Public Economics - - Miscellaneous Issues - - - Governmental Loans; Loan Guarantees; Credits; Grants; Bailouts
    • E44 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Money and Interest Rates - - - Financial Markets and the Macroeconomy
    • C22 - Mathematical and Quantitative Methods - - Single Equation Models; Single Variables - - - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes

    NEP fields

    This paper has been announced in the following NEP Reports:

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:eyd:cp2015:230. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Ozan Eruygur (email available below). General contact details of provider: http://www.ekonomikyaklasim.org .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.