This file is part of IDEAS, which uses RePEc data


[ Papers | Articles | Software | Books | Chapters | Authors | Institutions | JEL Classification | NEP reports | Search | New papers by email | Author registration | Rankings | Volunteers | FAQ | Blog | Help! ]

ESeC-Rubin Missing Value Interpretation for a Regional Bottom-Up Hierarchical Forecasting

Author info | Abstract | Publisher info | Download info | Related research | Statistics
Author Info
Antonio Anselmi (SAS Institute)
Paola Maddalena Chiodini () (Department of Statistics, University of Milano - Bicocca)
Flavio Verrecchia () (ESeC)
Abstract

in letteratura, per l’imputazione dei dati mancanti nelle serie storiche, si fa riferimento a statistiche applicate all’intera serie analizzata (e.g. media di tutti i termini della serie), ottenendo una costante d’imputazione generalmente adeguata per una specifica serie. Se le serie sono n (n -> infinito) è impossibile trovare un’unica funzione per le n costanti di imputazione dei missing. Obiettivo del lavoro è proporre un nuovo metodo di imputazione dei dati mancanti - ESeC-Rubin - per basi dati gerarchiche finalizzato alla modellistica temporale. In particolare, la ESeC-Rubin consente di ricostruire il dato mancante tenendo conto di una sequenza di metodi di imputazione e della naturale variabilità degli aggregati studiati. La metodologia proposta in questo lavoro trova ispirazione dalla teoria dei campioni dove non di rado si deve trovare la miglior soluzione possibile al problema del missing. In questo contesto la soluzione che si cerca di dare è quella di ricostruire il dato mancante tenendo conto della naturale variabilità del fenomeno allo studio (Rubin 1987, 1996; Hergoz e Rubin, 1983; Rubin e Shenker, 1986). In effetti la letteratura in tal senso fornisce una gamma piuttosto articolata di strategie che possono di volta in volta essere utilizzate in quanto appare immediatamente evidente che la soluzione non può essere unica e generalizzata. Infine, si presenterà una applicazione della ESeC-Rubin su dati socio-economici di fonte Eurostat. L’applicazione prodotta con SAS Forecast Server consente di comparare i modelli (selezionati in automatico) a partire dalla base dati osservata con missing values e differenti tipologie di imputazione.

Download Info
To download:

If you experience problems downloading a file, check if you have the proper application to view it first. Information about this may be contained in the File-Format links below. In case of further problems read the IDEAS help page. Note that these files are not on the IDEAS site. Please be patient as the files may be large.

File URL: http://www.economicstatistics.eu/wp/pdf/ESeC_WP002_V20080926.pdf
File Format: application/pdf
File Function: First version, 2008
Download Restriction: no

Publisher Info
Paper provided by ESeC - Economic Statistics no-profit Association in its series Working Papers with number 002.

Download reference. The following formats are available: HTML (with abstract), plain text (with abstract), BibTeX, RIS (EndNote, RefMan, ProCite), ReDIF
Length: 20 pages
Date of creation: Sep 2008
Date of revision:
Handle: RePEc:est:wpaper:002

Contact details of provider:
Web page: http://www.economicstatistics.eu/wp/pdf/
More information through EDIRC

For technical questions regarding this item, or to correct its listing, contact: (Flavio Verrecchia).

Related research
Keywords: Missing Value; Index Number; CAGR Imputation; Stochastic Imputation; ESeC-Rubin Imputation; Regional Bottom-Up Hierarchical Forecasting;

Find related papers by JEL classification:
C8 - Mathematical and Quantitative Methods - - Data Collection and Data Estimation Methodology; Computer Programs
C43 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods: Special Topics - - - Index Numbers and Aggregation
C16 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods: General - - - Econometric and Statistical Methods; Specific Distributions
C22 - Mathematical and Quantitative Methods - - Single Equation Models; Single Variables - - - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions

This paper has been announced in the following NEP Reports:

Statistics
Access and download statistics

Did you know? IDEAS was launched in September 1997.

This page was last updated on 2009-11-14.


This information is provided to you by IDEAS at the Department of Economics, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut using RePEc data on a server sponsored by the Society for Economic Dynamics.