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Relação entre os preços dos mercados futuro e físico da soja: evidências para o mercado brasileiro

Author

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  • Costa, Flavia Alexandre
  • Ishii, Karlin Saori
  • Martines-Filho, Joao Gomes
  • Miqueleto, Guilherme Jacob

Abstract

Em 1970, Brasil tornou-se o segundo produtor mundial de soja em grão e o principal exportador de farelo de soja, sob a égide de intervenções e subsídios governamentais em praticamente todos os segmentos do SAG (Sistema Agroindustrial) da soja. O objetivo do trabalho é verificar qual é o mercado que determina o preço da soja (físico ou futuro) e verificar se há uma relação estável e de longo prazo (cointegração). Os dados utilizados foram os preços da soja em Guarapuava/PR para o mercado físico e o preço do contrato futuro para soja com vencimentos em abril para o período de outubro de 2002 até março de 2004 da Bolsa de Mercadorias & Futuros. Como conclusão observou-se que o mercado futuro é líder de preços, sendo assim, mudanças nos preços dos contratos futuro afetam o mercado a vista analisado e o contrário não se verifica, e que os mercados movem-se de maneira semelhante no longo prazo.

Suggested Citation

  • Costa, Flavia Alexandre & Ishii, Karlin Saori & Martines-Filho, Joao Gomes & Miqueleto, Guilherme Jacob, 2006. "Relação entre os preços dos mercados futuro e físico da soja: evidências para o mercado brasileiro," 44th Congress, July 23-27, 2006, Fortaleza, Ceará, Brazil 149189, Sociedade Brasileira de Economia, Administracao e Sociologia Rural (SOBER).
    • Handle: RePEc:ags:sobr06:149189
    DOI: 10.22004/ag.econ.149189
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