Управление Рисками Страховой Компании На Основе Информационной Модели

Страхование является мощным инструментом сглаживания убытков, возникающих в ходе хозяйственной деятельности. Ключевым элементом рассмотрения процесса страхования является определение рисков страхования при различных подходах формирования страховой премии. Естественно, более приемлемым подходом является определение рисков на основе моделей страхования, с последующей коррекцией результатов. Статья посвящена вопросам использования информационной модели для определения рисков страхования убытков в сельском хозяйстве. Особое внимание уделяется рискам, возникающим при выращивании зерновых. Моделирование осуществлено на основе модели индивидуального риска в предположении полного охвата страхового поля. В отличие от классических подходов, в настоящей статье существенно учитывается коррелированность убытков по отдельным договорам. При моделировании предполагалось, что убытки подчиняются нормальному закону распределения. Для реализации учета коррелированности убытков разработан алгоритм генерации случайных величин, коррелированных между собой. В работе проведён анализ различий в результатах моделирования страховых рисков при учёте коррелированности убытков и в предположении независимости результатов отдельных договоров. Учет коррелированности убытков по договорам страхования в сельском хозяйстве позволяет точнее подойти к определению страховых премий и выработать стратегии регулирования этого вида страхования со стороны государства для избегания фатальных убытков страховых компаний.