Fractal approach to exchange crisis forecasting

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема своевременного определения момента наступления экономического кризиса. Новым подходом к прогнозированию кризисов является фрактальный анализ. В данной статье рассчитывается фрактальная размерность на основе RS-анализа и K-метода. Проанализирована динамика фрактальной размерности на основе метода «скользящего окна» для валютных курсов 16 стран. Определены предельные значения фрактальной размерности, при приближении к которым возникает неустойчивость валютного курса и возможная последующая девальвация.Nowadays the problem of forecasting the economic crisis is very important. A new approach to exchange crisis forecasting is the fractal analysis. In this article we introduce two fractal dimension estimation methods applying to computer information processing R/S-analysis and K-method. Fractal approach allows us to forecast periods of instability and currency devaluation.