IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/025886/15693566.html
   My bibliography  Save this article

Об Оценке Процентных Финансовых Инструментов Путем Численного Решения Уравнений Срочной Структуры

Author

Listed:
  • Макуев Наиль Равилевич
  • Шведов Алексей Сергеевич

    (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики")

Abstract

В настоящей работе для уравнения срочной структуры сравниваются разностная схема с центральными разностями и другая разностная схема, называемая смешанной, которая охватывает и случай доминирующей конвекции. Приводится пример расчета, когда точность смешанной разностной схемы более чем в десять раз выше, чем у разностной схемы с центральными разностями.

Suggested Citation

  • Макуев Наиль Равилевич & Шведов Алексей Сергеевич, 2011. "Об Оценке Процентных Финансовых Инструментов Путем Численного Решения Уравнений Срочной Структуры," Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», vol. 15(3), pages 374-382.
    • Handle: RePEc:scn:025886:15693566
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ob-otsenke-protsentnyh-finansovyh-instrumentov-putem-chislennogo-resheniya-uravneniy-srochnoy-struktury
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:025886:15693566. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.