Оптимизация Модели Для Оценки Уровня Возможных Потерь При Дефолте

Важную роль в задачах управления кредитными рисками играет оценка не только вероятности дефолта, но и уровня возможных потерь при нем. В статье предложен подход к построению модели для оценки уровня возможных потерь при дефолте, основанный на анализе статистики дефолтов в кредитном портфеле крупного российского банка. Обоснована методика, позволяющая минимизировать сложность функции, моделирующей уровень возможных потерь при дефолте, за счет разбиения исходной выборки на группы; проведен поиск критериев наилучшего разбиения. Установлены оптимальное количество групп и критерии для разбиения исходной выборки на основе применения EM-алгоритма и максимизации функции правдоподобия. Показано, что в целях более точной аппроксимации функции распределения уровня возможных потерь при дефолте необходимо разбивать исходную выборку на 4 5 групп в зависимости от стратегии банка по отношению к проблемному кредиту.