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Empirische allgemeine Gleichgewichtsmodelle Struktur und Anwendungsmöglichkeiten / Computable General Equilibrium Models — Structure and Scope for Applications

Author

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  • Klepper Gernot
  • Lorz Jens-Oliver
  • Stähler Frank
  • Thiele Rainer
  • Wiebelt Manfred

    (Institut für Weltwirtschaft, Universität Kiel, Düsternbrooker Weg 120, D-24105 Kiel)

Abstract

In diesem Artikel wird ein Überblick über neuere Entwicklungen bei empirischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen (EAG) gegeben, wobei walrasianische Modelle weitgehend ohne makroökonomische Aspekte im Vordergrund stehen. Zunächst wird eine typische EAG-Modellstruktur dargestellt und die Erstellung einer konsistenten Datenbasis zusammen mit der Modellkalibrierung diskutiert. Neuere Modelle mit unvollständiger Konkurrenz werden im Anschluß dargestellt. Ein besonderes Problem bei der Berücksichtigung von diesen Modellen ist Kongruenz zwischen dem theoretischen Modell strategischen Verhaltens und den empirischen Tatbeständen herzustellen. Danach werden zwei Typen von dynamischen Modellen vorgestellt: Sequentiell, dynamische Modelle, die als Sequenz von statischen Modellen lösbar sind, und vollständig dynamische Modelle, denen eine explizite Modellierung der intertemporalen Entscheidungen zugrunde liegt.

Suggested Citation

  • Klepper Gernot & Lorz Jens-Oliver & Stähler Frank & Thiele Rainer & Wiebelt Manfred, 1994. "Empirische allgemeine Gleichgewichtsmodelle Struktur und Anwendungsmöglichkeiten / Computable General Equilibrium Models — Structure and Scope for Applications," Journal of Economics and Statistics (Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und Statistik), De Gruyter, vol. 213(5), pages 513-544, October.
    • Handle: RePEc:jns:jbstat:v:213:y:1994:i:5:p:513-544
    DOI: 10.1515/jbnst-1994-0502
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