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Modelo ARIMA aplicado al tipo de cambio peso-dólar en el periodo 2016-2017 mediante ventanas temporales deslizantes

Author

Listed:
  • Rey Francisco Ayala Castrejon

    (Universidad Autónoma del Estado de México, México)

  • Christian Bucio Pacheco

    (Universidad Autónoma del Estado de México, México)

Abstract

En este trabajo se genera un abanico de pronósticos del tipo de cambio peso-dólar a través de un modelo ARIMA(1,1,1) en el periodo 2016-2017, dicho modelo que se aplica al tipo de cambio peso-dólar se estima de diversas maneras mediante el uso de ventanas temporales deslizantes; asimismo, se identifica la existencia de problemas de cambio estructural y se propone un ajuste óptimo al modelo ARIMA(1,1,1) propuesto, lo cual permite mejorar el pronóstico. La evidencia empírica resalta lo complejo que es realizar un pronóstico con datos que tienen un comportamiento cambiante a través del tiempo y que presentan además problemas de cambio estructural; en este sentido es recomendable utilizar mecanismos que ayuden a perfeccionar el pronóstico como en este caso lo fue el uso de ventanas temporales deslizantes y la propuesta de cambio estructural. Se concluye que el pronóstico a 30 días, tanto de ventanas deslizantes como de ventanas deslizantes crecientes por la derecha, es viable, ya que con un intervalo de confianza del 95% se tienen 12 registros de 30 dentro del rango del valor real del tipo de cambio peso-dólar.

Suggested Citation

  • Rey Francisco Ayala Castrejon & Christian Bucio Pacheco, 2020. "Modelo ARIMA aplicado al tipo de cambio peso-dólar en el periodo 2016-2017 mediante ventanas temporales deslizantes," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 15(3), pages 331-354, Julio - S.
    • Handle: RePEc:imx:journl:v:15:y:2020:i:3:p:331-354
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    Keywords

    Tipo de Cambio Peso-Dólar; Pronóstico; Modelos ARIMA; Cambio Estructural;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • F31 - International Economics - - International Finance - - - Foreign Exchange
    • F37 - International Economics - - International Finance - - - International Finance Forecasting and Simulation: Models and Applications
    • G17 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Financial Forecasting and Simulation
    • C53 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric Modeling - - - Forecasting and Prediction Models; Simulation Methods
    • C58 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric Modeling - - - Financial Econometrics
    • C13 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General - - - Estimation: General

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