possibilidade de ocorrência de mudançaas estruturais tem vindo a receber uma atenção crescente, dado poderem conduzir a inferências erradas e a maus desempenhos em termos de previsão e de simulação em modelos econométricos. Este estudo aborda alguns testes de alteração de estrutura no contexto dos modelos de regressão linear. Para além de oferecer uma perspectiva da evolução dos procedimentos, destaca testes recentemente surgidos na literatura e o seu uso na análise de modelos de cointegração. Como ilustração, alguns destes testes são aplicados a um modelo simples de paridade de poderes de compra, procurando mostrar a sua utilidade em estudos empíricos.
Download Info
To download:
If you experience problems downloading a file, check if you have the
proper application to
view it first. Information about this may be contained
in the File-Format links below. In case of further problems read
the IDEAS help
page. Note that these files are not on the IDEAS
site. Please be patient as the files may be large.
Publisher Info
Article provided by Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra in its journal Notas Económicas.
Volume (Year): (2002) Issue (Month): 16 (November) Pages: 16-33 Download reference. The following formats are available: HTML
(with abstract),
plain text
(with abstract),
BibTeX,
RIS (EndNote, RefMan, ProCite),
ReDIF