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Impacto de los choques del precio del petróleo en el tipo de cambio y la inflación de México

Author

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  • Domingo Rodríguez Benavides.

    (Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana.)

  • Ignacio Perrotini Hernández.

    (Universidad Nacional Autónoma de México.)

Abstract

Analizamos el impacto dinámico de choques de precios del petróleo en el tipo de cambio real y la inflación de México durante enero 1996-noviembre 2016. Utilizamos un modelo de vectores autorregresivos para modelar procesos posiblemente integrados y un Markov Switching VAR(MS-VAR) con dos estados para examinar el impacto de esos choques en la inflación y el tipo de cambio real con cambio de régimen. Las pruebas de causalidad Granger robustas sugieren que el precio internacional del petróleo en términos reales se determina exógenamente con respecto a las variables domésticas analizadas. Los resultados del MS-VARrevelan que la inflación sólo es afectada por las variaciones del tipo de cambio real y no por las variaciones del precio del petróleo en ambos estados estimados, mientras que las variaciones del precio del petróleo inciden en el tipo de cambio real únicamente en un estado y, por esta vía, posiblemente en la inflación.

Suggested Citation

  • Domingo Rodríguez Benavides. & Ignacio Perrotini Hernández., 2018. "Impacto de los choques del precio del petróleo en el tipo de cambio y la inflación de México," Economía: teoría y práctica, Universidad Autónoma Metropolitana, México, vol. 0(2), pages 103-124, Agosto.
    • Handle: RePEc:ety:journl:v:especialvol.4:y:2018:i:2:p:103-124
    DOI: 10.24275/ETYPUAM/NE/E042018/Rodriguez
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    Keywords

    Choques de los precios del petroleo; impacto asimétrico; Markov regime-switch VAR.;
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    JEL classification:

    • C40 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods: Special Topics - - - General
    • F62 - International Economics - - Economic Impacts of Globalization - - - Macroeconomic Impacts
    • Q43 - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics - - Energy - - - Energy and the Macroeconomy

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