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Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobreresiduos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden

Author

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  • Sebastián Montenegro
  • Julio César Alonso

Abstract

Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tamano de 8 pruebas de normalidad en la presencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tamanos de muestra. Para lograr este objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y D’Agostino-Pearson.Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelación sobre el tamano y el poder de las pruebas es asimétrico. Segundo, el tamano de todas las pruebas se distorsionan en presencia de autocorrelación fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demás. Cuarto, cuando la muestra es pequena, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo.

Suggested Citation

  • Sebastián Montenegro & Julio César Alonso, 2015. "Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobreresiduos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden," Estudios Gerenciales, Universidad Icesi, vol. 31(136), pages 253-265, September.
    • Handle: RePEc:col:000129:013831
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    Keywords

    Pruebas de normalidad; Autocorrelación; Simulación de Monte Carlo; Tamaño estadístico; Poder estadístico;
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    JEL classification:

    • C12 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General - - - Hypothesis Testing: General
    • C15 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General - - - Statistical Simulation Methods: General
    • C90 - Mathematical and Quantitative Methods - - Design of Experiments - - - General

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