The statistics of systems of simultaneous economic relationships

De statistische problemen van stelsels van simultane economische relaties. Dit artikel handelt over de schattingsproblematiek van stelsels van simultane vergelijkingen in de economie. Na een uiteenzetting van een aantal essentiele begrippen in § 2 (zoals structurele en herleide vorm‐vergelijkingen, volledigheid van net stelsel, exogene en endogene variabelen, tevoren bepaalde en gezamenlijk afhankelijke variabelen) worden in § 3 de klassieke veronderstellingen gespecificeerd waaronder schatting van de coefficienten van de vergelijkingen plaats heeft. In § 4 wordt de methode van kleinste kwadraten in twee ronden behandeld, in § 6 een aantal verwante schattingsmethoden; § 5 geeft een korte uiteenzetting van het identificatieprobleem. De verdere bijdragen hebben betrekking op het gebruik van principale compo‐nenten van tevoren bepaalde variabelen voor het geval het aantal van deze variabelen niet gering is in vergelijking met het aantal waamemingen (§ 7); op een iteratieve methode die gebruikt maakt van alle a priori informatie van het stelsel (§ 8); op de schatting uit eindige steekproeven benaderd aan de hand van een reeksontwikkeling naar machten van het aantal waamemingen (§ 9–11); en tenslotte op de relatie tussen dit onderwerp en dat van de canonische correlatie‐theorie (§ 12), zulks in verband met een doelmatige definitie van een correlatie‐coëfficiënt die de mate beschrijft waarin de variatie van de groep van tevoren bepaalde variabelen weerspiegeld wordt in de variatie van de groep van gezamenlijk afhankelijke variabelen.