IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/bgo/journl/v5y2021i2p271-293repec-bgo-.html
   My bibliography  Save this article

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile BIST Sehir Endeksleri Arasındaki İliskinin Tespitine Yönelik Bir Arastırma

Author

Listed:
  • Yasar Alptürk

    (Kahramanmaras Sütçü Imam University)

  • Mert Baran Tunçel

    (Sırnak University)

  • Emin Hüseyin Çetenak

    (Nigde Ömer Halisdemir University)

  • Ismail Bekçi

    (Süleyman Demirel University)

Abstract

Finansal hizmetler güven endeksi finans piyasaları hakkında bilgi verecek önemli bir degisken olarak dikkat çekmektedir. Karar vericilerin finansal hizmetlere olan güvenlerinin artması yatırımları arttırabilecegi gibi güvenlerinde meydana gelecek azalmalar ise piyasalarda muhtemel bir durgunluga yol açabilir. Bu arastırmanın amacı finansal hizmetler güven endeksinin (FHGE) BIST Sehir endeksleri (XSADA, XSANK, XSANT, XSBAL, XSBUR, XSDNZ, XSIST, XSIZM, XSKAY, XSKOC, XSKON, XSTKR) üzerine etkilerini tespit etmektir. Arastırmada finansal hizmetler güven endeksinin, BIST sehir endeksleri üzerindeki etkileri incelenmis ve sonuçlar zaman serisi analiz yöntemlerinden yararlanılarak ortaya konmustur. Degiskenler arasında ilk olarak yapısal kırılmaları da dikkate alan Lee Strazicich (LS) birim kök testleri uygulanmıstır. Daha sonra degiskenler arasında Toda-Yamamoto testi ile herhangi bir nedenselligin olup olmadıgı, nedensellik bulunmussa iliskilerin yönünün ne oldugu arastırılmıstır. Çalısmanın bulgularına göre finansal hizmetler güven endeksinden, XSADA, XSANK, XSANT, XSBAL, XSDEN, XSIST, XSIZM, XSKAY, XSKOC endekslerine dogru bir nedensellige rastlanamazken, finansal hizmetler güven endeksinden XSBUR endeksine dogru tek yönlü bir nedensellik iliskisine rastlanmıstır. Ayrıca finansal hizmetler güven endeksi ile XSKON ve XSDEN endeksleri arasında ise karsılıklı bir nedensellik iliskisi tespit edilirken, XSADA, XSANK, XSANT, XSBAL, XSDEN, XSIST, XSIZM, XSKAY, XSKOC endekslerinden finansal hizmetler güven endeksine dogru bir nedensellik iliskisi tespit edilememistir.

Suggested Citation

  • Yasar Alptürk & Mert Baran Tunçel & Emin Hüseyin Çetenak & Ismail Bekçi, 2021. "Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile BIST Sehir Endeksleri Arasındaki İliskinin Tespitine Yönelik Bir Arastırma," Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences, Bingol University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, vol. 5(2), pages 271-293, December.
    • Handle: RePEc:bgo:journl:v:5:y:2021:i:2:p:271-293repec/bgo/
    DOI: https://doi.org/10.33399/biibfad.882750
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://repec.bingol.edu.tr/bgo/Finansal%20Hizmetler%20G%C3%BCven%20Endeksi%20ile%20BIST%20Sehir%20Endeksleri%20Aras%C4%B1ndaki%20%C4%B0liskinin%20Tespitine%20Y%C3%B6nelik%20Bir%20Arast%C4%B1rma.pdf
    Download Restriction: no
    File URL: https://libkey.io/https://doi.org/10.33399/biibfad.882750?utm_source=ideas
    LibKey link: if access is restricted and if your library uses this service, LibKey will redirect you to where you can use your library subscription to access this item
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    FHGE; Lee-Strazicich; BIST; Toda-Yamamoto; Sehir endeksleri;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • C01 - Mathematical and Quantitative Methods - - General - - - Econometrics
    • C32 - Mathematical and Quantitative Methods - - Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables - - - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
    • G10 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - General (includes Measurement and Data)

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:bgo:journl:v:5:y:2021:i:2:p:271-293repec/bgo/. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Halim Tatli (email available below). General contact details of provider: .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.