IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/aob/journl/y2019i2-3p30-37.html
   My bibliography  Save this article

Влияние изменения отношения инвесторов к риску (определение понятия риск-офф) на мировой валютный рынок. // Impact of changes in investor attitudes towards risk (definition of risk-off) on the global foreign exchange market

Author

Listed:
  • Арнабекова Э.Е. // Arnabekova E.E.

    (National Bank of Kazakhstan)

Abstract

В статье рассматривается феномен риск-офф, его определение и влияние на валютный рынок. Неожиданные всплески волатильности изменяют риск-характеристики инвестиционных портфелей инвесторов, что отражается на сдвигах в мировых потоках капитала и колебаниях обменных курсов. Динамика валютного рынка характеризуется усилением кросс-корреляции и проявлением у японской йены, швейцарского франка качеств безопасных активов, в свою очередь, валюты развивающихся рынков испытывают резкое ослабление. В работе также изучены компоненты риск-сентимента и различные индикаторы для его количественного измерения.

Suggested Citation

  • Арнабекова Э.Е. // Arnabekova E.E., 2019. "Влияние изменения отношения инвесторов к риску (определение понятия риск-офф) на мировой валютный рынок. // Impact of changes in investor attitudes towards risk (definition of risk-off) on the global ," Economic Review(National Bank of Kazakhstan), National Bank of Kazakhstan, issue 2-3, pages 30-37.
    • Handle: RePEc:aob:journl:y:2019:i:2-3:p:30-37
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://nationalbank.kz/file/download/57077
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    риск-офф; риск-сентимент; валютный рынок; процентные ставки; ликвидность; курсы валют; волатильность;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • G15 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - International Financial Markets

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:aob:journl:y:2019:i:2-3:p:30-37. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Saida Agambayeva (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/nbkgvkz.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.