ECO9015 Méthodes d'analyse dynamique

Ce cours est primairement destiné aux étudiants de doctorat. Son but est d'apporter les outils nécessaires à la conduite de recherches, en particulier d'une thèse, en économie. Le cours peut être également utile pour des étudiants de maîtrise qui désirent utiliser certaines méthodes dans leur travail de maîtrise ou pour se mettre au courant de certaines méthodes utilisées actuellement en recherche économique.

Le cours fera fortement usage de mathématiques. Les premières semaines seront consacrées à rafraîchir ou introduire certaines bases sur les équations différentielles, l'optimisation simple et les caractéristiques principales des fonctions usuelles en économie. Un accent particulier sera placé sur la rigueur de l'argument.

Les volets suivants introduisent différents outils utilisés fréquemment en analyse économique dans un cadre dynamique. seront couverts: optimisation dynamique, contrôle optimal, modèle de croissance, programmation dynamique, analyse numérique.

Le descriptif, fourni par le registraire.
Enseignants
Enseignant: Christian Zimmermann.

Démonstrateur: Christian Calmès

Horaire

Cours:	mercredi,	9h00-12h00,	local R-5955
Exercices:	mardi,	18h00-21h00,	local R-5955
Consultation:		en tout temps	local R-5750

Calendrier

Ce calendrier est provisoire et sujet à changements

Semaine	Activité prévue
1	Introduction, mathématique économique, biens contingents
2	Utilité de von Neumann-Morgenstern, optimisation statique, formes fonctionnelles
3	Optimisation intertemporelle, equations d'Euler, conditions de transversalité
4	Calcul de variations, contrôle optimal
5	Équations différentielles, diagrammes de phase
6	Le modèle classique de croissance, conditions de stabilité, chemin optimal
7	Programmation dynamique, fonction de valeur, théorèmes du point fixe
8	Semaine de lecture
9	Examen intermédiaire
10	Méthode de Ricatti, théorèmes fondamentaux, exemples d'application de la programmation dynamique Distribution du travail de groupe
11	Application de la méthode de Ricatti à des problèmes non-Parétiens
12	Autres méthodes pour les problèmes non-Parétiens
13	Modèles à agents Hétérogènes
14	Comparaison des méthodes, théorie du chaos Remise du travail de groupe
15	Examen final

Évaluation

10%:	Participation en classe
30%:	Examen intermédiaire
20%:	Travail pratique
40%:	Examen final

Manuels

Un polycopié couvrant la premiè moitié du cours sera ditribué en classe. Quelques articles supplémentaires seront également distribués. Pour la deuxième moitié, le manuel suivant sera utilisé:

Thomas Cooley (ed.), Frontiers of Business Cycle Research, 1995, Princeton University Press

Il est fortement conseillé aux étudiants désirant se spécialiser en macroéconomie d'acquérir ce volume.

Liens

Certaines matières présentées durant le cours peuvent être approfondie au moyen de documentation située sur l'Internet. Les liens sont ci-après:

La liste de Bill Goffe: beaucoup de ressources utiles aux économistes y sont réunies
La liste de Lauri Saarinen (WebEc). Également un excellent point de départ pour les économistes
Départments, instituts et centres de recherche en économique dans le monde
QM&RBC, la ressource centrale sur l'Internet pour tout ce qui touche à la macroéconomie quantitative, et en particulier les modèles du cycle réel. Le code de certaines de méthodes présentées dans le cours s'y trouve.
Le Centre de Recherche sur l'Emploi et les Fluctuations Économiques (CREFE) à l'UQAM, dont les chercheurs appliquent certaines des théories présentées dans le cours.
Gerard Debreu
Ken Arrow

Pour me contacter

Enseignant:	Christian Zimmermann.
Démonstrateur:	Christian Calmès