IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/e/por178.html
   My authors  Follow this author

Ambrosio Ortiz-Ramírez
(Ambrosio Ortiz-Ramirez)

Personal Details

First Name:Ambrosio
Middle Name:
Last Name:Ortiz-Ramirez
Suffix:
RePEc Short-ID:por178

Affiliation

Escuela Superior de Economía
Instituto Politécnico Nacional

México, Mexico
http://www.ese.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx
RePEc:edi:eeipnmx (more details at EDIRC)

Research output

as
Jump to: Articles

Articles

  1. Araceli Matías González & María Teresa Verónica Martínez-Palacios & Ambrosio Ortiz-Ramírez, 2019. "Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 14(3), pages 397-414, Julio - S.
  2. María Teresa Verónica Martínez-Palacios & Ambrosio Ortiz-Ramírez & José Francisco Martínez-Sánchez, 2017. "Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 12(4), pages 389-404, Octubre-D.
  3. Olivares Aguayo, Héctor Alonso & Ortiz Ramírez, Ambrosio & Venegas Martínez, Francisco, 2017. "Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with a," Estocástica: finanzas y riesgo, Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, vol. 7(2), pages 201-235, julio-dic.
  4. Ambrosio Ortiz Ramírez & María Teresa Martínez Palacios, 2016. "Pricing of average value options versus European options with stochastic interest rate," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 61(4), pages 629-648, Octubre-D.
  5. Olivares Aguayo, Héctor Alonso & Ortiz Ramírez, Ambrosio & Bucio Pacheco, Christian, 2015. "Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta / Monte Carlo scenarios for strategies with expectations of changing," Estocástica: finanzas y riesgo, Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, vol. 5(1), pages 65-94, enero-jun.
  6. Ortiz-Ramírez, Ambrosio. & Venegas-Martínez, Francisco. & Durán-Bustamante, Mario., 2014. "Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(324), pages .943-988, octubre-d.
  7. Francisco Venegas Martinez & Francisco Lopez Herrera & Ambrosio Ortiz Ramirez, 2014. "Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeacion: Evidencia empirica," EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 11(2), pages 100-147, Julio-Dic.
  8. Venegas Martínez, Francisco & Rodríguez Nava, Abigail & Ortíz Ramírez, Ambrosio, 2013. "Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probab," Estocástica: finanzas y riesgo, Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, vol. 3(1), pages 23-38, enero-jun.
  9. Francisco Venegas-Martinez & Ambrosio Ortiz-Ramirez & Francisco Ortiz-Arango, 2012. "Temporary stabilization: a Frechet-Weibullextreme value distribution approach," EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 9(1), pages 35-55, Enero-Jun.
  10. Ortíz Ramírez, Ambrosio & Venegas Martínez, Francisco & López Herrera, Francisco, 2011. "Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of," Estocástica: finanzas y riesgo, Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, vol. 1(2), pages 49-62, julio-dic.
  11. Cruz-Aké, Salvador & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Ramírez, Ambrosio, 2010. "Riesgo de crédito: un enfoque de cópulas y valores extremos," eseconomía, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, vol. 0(27), pages 7-33, tercer tr.

More information

Research fields, statistics, top rankings, if available.

Statistics

Access and download statistics for all items

Co-authorship network on CollEc

Corrections

All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. For general information on how to correct material on RePEc, see these instructions.

To update listings or check citations waiting for approval, Ambrosio Ortiz-Ramirez
(Ambrosio Ortiz-Ramirez) should log into the RePEc Author Service.

To make corrections to the bibliographic information of a particular item, find the technical contact on the abstract page of that item. There, details are also given on how to add or correct references and citations.

To link different versions of the same work, where versions have a different title, use this form. Note that if the versions have a very similar title and are in the author's profile, the links will usually be created automatically.

Please note that most corrections can take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

IDEAS is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis . RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.