Doðrusal olmayan yapýdaki iktisadi deðiþkenler uzun yýllar doðrusal modeller araçlarý ile analiz edilmiþ bu nedenle de gerçek hayatý açýklamada yetersiz kalmýþtýr. Son dönemde yapýlan çalýþmalar sonucunda doðrusal olmayan zaman serileri analizlerinin özellikle makro ekonomik modellerin oluþturulmasýnda daha baþarýlý olduðu görülmektedir. Her geçen gün bu konudaki teorik literatürün geliþmekte olmasý iktisat literatüründe de uygulama alanlarýnýn geniþlemesine katkýda bulunmaktadýr. Bu noktada öne çýkan çalýþmalar TAR ailesi modelleridir. Bu modellerin çýkýþ ve popüler hale gelmesinde Tong (1978), Tsay (1989) ve sonrasýnda Terasvirta (1994) çalýþmalarýnýn önemi büyüktür. Bu konu üzerine çalýþmalar hýzla ilerlerken 20. yy’ýn son çeyreðinden itibaren doðrusal yapýya sahip olmadýðý saptanan deðiþkenlerin modellenmesinin bir adým ötesine geçilerek deðiþkenlerin uzun dönemli analizlerinin yapýldýðý görülmektedir. Bu çalýþma ise 1990:01 – 2007:06 döneminde Türkiye’de Reel ücretlerin yapýsýný doðrusal olmayan zaman serileri analizi yöntemleri ile ortaya koymayý amaçlamaktadýr. Bu amaç doðrultusunda çalýþmanýn ilk bölümünde doðrusal olmayan zaman serilerinden, uygulamada kullanýlacak olan TAR model ile ilgili bilgi verildikten sonra geleneksel birim kök testleri ve doðrusal olmayan birim kök testleri ile ilgili literatüre ve test prosedürlerine yer verilmiþtir. 3kinci kýsýmda ise uygulanan geleneksel birim kök testleri ile TAR modellerine uygulanan Caner ve Hansen (2001) çalýþmasýnda geliþtirmiþ olduklarý birim kök testi sonuçlarý sunulmaktadýr
Download Info
To download:
If you experience problems downloading a file, check if you have the
proper application to
view it first. Information about this may be contained
in the File-Format links below. In case of further problems read
the IDEAS help
page. Note that these files are not on the IDEAS
site. Please be patient as the files may be large.
Publisher Info
Paper provided by Turkish Economic Association in its series Working Papers with number
2008/10.