Advanced Search
MyIDEAS: Login to save this paper or follow this series

Elementos teóricos del ajuste estacional de series económicas utilizando X-12-ARIMA y TRAMO-SEATS

Contents:

Author Info

  • Francisco Villarreal

    ()
    (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

Abstract

Existen diversos métodos de ajuste estacional, los cuales son utilizados de manera rutinaria tanto en la producción, como en el análisis de series de tiempo económicas en Bancos Centrales, Oficinas de Estadística, así como en diversas agencias públicas y privadas. Si bien la disponibilidad de procedimientos automáticos de ajuste facilitan el procesamiento masivo de series, su uso indiscriminado puede convertir a los diferentes métodos en "cajas negras" para los usuarios. Con el fin de que los usuarios no expertos cuenten con las herramientas necesarias para explotar la gama de capacidades de los programas de ajuste, y que al mismo tiempo conozcan sus limitaciones; en este documento se realiza una descripción de los procedimientos utilizados. En particular, se describen los procedimientos utilizados bajo los enfoques paramétrico y no paramétrico de descomposición de series de tiempo; tal como se implementan en los programas de ajuste estacional X-12-ARIMA y TRAMO-SEATS. El objetivo es proveer una introducción a las herramientas y conceptos utilizados, por lo tanto en la discusión se enfatiza la intuición detrás de los diferentes procedimientos, los cuales se detallan de manera informal.

Download Info

If you experience problems downloading a file, check if you have the proper application to view it first. In case of further problems read the IDEAS help page. Note that these files are not on the IDEAS site. Please be patient as the files may be large.
File URL: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/24099/lcl2457e.pdf
Download Restriction: no

Bibliographic Info

Paper provided by CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe in its series Working Papers with number fv001.

as in new window
Length: 77pages
Date of creation: Dec 2005
Date of revision:
Handle: RePEc:ecr:wpaper:fv001

Contact details of provider:
Postal: Casilla 179-D, Santiago
Fax: (56-2) 2102069
Email:
Web page: http://www.eclac.cl/mexico/
More information through EDIRC

Related research

Keywords: ARIMA;

References

No references listed on IDEAS
You can help add them by filling out this form.

Citations

Citations are extracted by the CitEc Project, subscribe to its RSS feed for this item.
as in new window

Cited by:
  1. Marcus Cobb & Maribel Jara, 2013. "Ajuste estacional de series macroeconómicas chilenas," Economic Statistics Series 98, Central Bank of Chile.
  2. Marcus Cobb C. & Carlos A. Medel V., 2010. "Una Estimación del Impacto del Efecto Calendario en Series Desestacionalizadas Chilenas de Actividad y Demanda," Notas de Investigación Journal Economía Chilena (The Chilean Economy), Central Bank of Chile, vol. 13(3), pages 95-103, December.
  3. Carlos A. Medel V. & Michael Pedersen, 2010. "Incertidumbre en las Series Desestacionalizadas de Actividad y Demanda en Chile," Notas de Investigación Journal Economía Chilena (The Chilean Economy), Central Bank of Chile, vol. 13(1), pages 63-72, April.
  4. Mauricio Gallardo & Hernán Rubio, 2009. "Diagnóstico de estacionalidad con X-12-ARIMA," Economic Statistics Series 76, Central Bank of Chile.

Lists

This item is not listed on Wikipedia, on a reading list or among the top items on IDEAS.

Statistics

Access and download statistics

Corrections

When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:ecr:wpaper:fv001. See general information about how to correct material in RePEc.

For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: (CEPAL Biblioteca Mexico).

If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

If references are entirely missing, you can add them using this form.

If the full references list an item that is present in RePEc, but the system did not link to it, you can help with this form.

If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.