Confronto fra stime di minimi quadrati e regolarizzate applicate a un modello macroeconomico dei consumi

Il metodo dei minimi quadrati viene spesso utilizzato come criterio di approssimazione per scegliere una particolare soluzione di problemi molto diversi fra loro. Spesso ci che interessa non un insieme di numeri che risolva il problema, ma una soluzione che presenti caratteristiche che soddisfano alcuni vincoli addizionali rispetto ai dati assegnati. In questo lavoro si propone, come esempio, un problema di stima di un modello economico dei consumi italiani e americani. I dati trimestrali sono relativi al periodo storico 1976.1-1999.2. Le variabili esplicative utilizzate sono: consumi del periodo precedente, reddito disponibile e indice di borsa. Sono stati effettuati confronti fra le stime di minimi quadrati e stime mediante due metodi di regolarizzazione. Quest ultimo approccio sembra fornire risultati che meglio si adeguano alla realt economica. Una attenzione particolare stata rivolta agli aspetti numerici del problema della regolarizzazione e alla implementazione di due algoritmi per la valutazione tradizionale e approssimata del parametro regolarizzante.