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Das neue Saisonbereinigungsverfahren des WIFO

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  • Michael Wüger

    (WIFO)

Abstract

Ökonomische Zeitreihen werden saisonbereinigt, um dem statistisch weniger geschulten Benutzer die Dateninterpretation zu erleichtern. Da dabei durch den Einsatz von "Ad-hoc-Filtern" immer wieder Probleme auftraten, wurden in den letzten 15 Jahren u. a. ARIMA-modellgestützte Ansätze zur Schätzung der nicht beobachtbaren Komponenten entwickelt. Ein mathematisch-methodisch besonders ausgefeilter Ansatz ist TRAMO/SEATS; nach umfangreichen Tests von Eurostat ist er auch bei empirischer Anwendung anderen Methoden zur Saisonbereinigung meist vorzuziehen. Die Anwendung auf österreichische Daten der Einzelhandelsumsätze und der Konsumausgaben zeigt, daß TRAMO/SEATS adäquate Modelle für diese Zeitreihen liefert. Diese identifizierten Modelle dienen als Ausgangsbasis für die Herleitung der nicht beobachtbaren Komponenten (Trend-, Saison-, irreguläre Komponente). Theoretisch abgeleitete und empirisch geschätzte Komponenten stimmen sehr gut überein. Die Schwankungen der Veränderungsraten der mit TRAMO/SEATS saisonbereinigten Reihen sind wesentlich geringer als in den (wie bisher) mit X–11 bereinigten. Die Dateninterpretation wird damit durch TRAMO/SEATS erleichtert.

Suggested Citation

  • Michael Wüger, 1995. "Das neue Saisonbereinigungsverfahren des WIFO," WIFO Monatsberichte (monthly reports), WIFO, vol. 68(10), pages 625-635, October.
    • Handle: RePEc:wfo:monber:y:1995:i:10:p:625-635
    Note: With English abstract.
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