IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/iif/iifjrn/v23y2008i265p91-113.html
   My bibliography  Save this article

Portföy analizinde bulanık mantık yaklaşımı

Author

Listed:
  • İrfan ERTUĞRUL

    (Pamukkale Üniversitesi)

  • Dilek PELİTLİ

    (Fortis Bank)

Abstract

Tasarruf sahiplerinin birikimlerini sermaye piyasalarında değerlemeye başlamaları ile birlikte, portföy ve portföy yönetimi ile ilgili konular tartışılmaya başlamıştır. Portföy yönetimi, yatırımcının elindeki fonların, mevcut menkul kıymetler arasında kabul edilen risk düzeyi ile maksimum getiri sağlayacak şekilde dağıtılmasıdır. Portföy analizinde kararlar geleceğe ilişkin verildiğinden belirsizlik öne çıkmaktadır. Bu gibi belirsizliğin hakim olduğu durumlarda, etkili bir yaklaşım olan bulanık mantık yaklaşımı ele alınmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak portföy yönetimi ile ilgili teorik bilgiler verilmiştir. Daha sonra bulanık teori hakkında temel tanımlar verilmiş ve bulanık matematiksel programlama üzerinde durulmuştur. Son aşamada ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’dan alınan verilerle Bulanık Doğrusal Programlama yöntemi ile portföy seçim modeli üzerinde uygulama yapılmış ve portföy optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Suggested Citation

  • İrfan ERTUĞRUL & Dilek PELİTLİ, 2008. "Portföy analizinde bulanık mantık yaklaşımı," Iktisat Isletme ve Finans, Bilgesel Yayincilik, vol. 23(265), pages 91-113.
    • Handle: RePEc:iif:iifjrn:v:23:y:2008:i:265:p:91-113
    as

    Download full text from publisher

    To our knowledge, this item is not available for download. To find whether it is available, there are three options:
    1. Check below whether another version of this item is available online.
    2. Check on the provider's web page whether it is in fact available.
    3. Perform a search for a similarly titled item that would be available.

    More about this item

    Keywords

    beklenen getiri; risk; bulanık mantık; bulanık doğrusal programlama (bdp); bulanık portföy analizi;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • C02 - Mathematical and Quantitative Methods - - General - - - Mathematical Economics
    • C44 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods: Special Topics - - - Operations Research; Statistical Decision Theory
    • C61 - Mathematical and Quantitative Methods - - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling - - - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:iif:iifjrn:v:23:y:2008:i:265:p:91-113. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Ali Bilge (email available below). General contact details of provider: http://iif.com.tr .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.