Les tests de racines unitaires saisonnières permettent de déterminer la nature des fluctuations saisonnières (déterministes ou stochastiques) des séries temporelles en économie. Dans ce papier, nous appliquonscette méthode à la série mensuelle originale du stock de monnaie métallique de la Reichsbank (construite en données hebdomadaires, soit 2160 observations). Nous montrons la présence de mouvements saisonniers déterministes dans la série, notamment une forte saisonnalité en début et fin d'année.
Download Info
To download:
If you experience problems downloading a file, check if you have the
proper application to
view it first. Information about this may be contained
in the File-Format links below. In case of further problems read
the IDEAS help
file. Note that these files are not on the IDEAS
site. Please be patient as the files may be large.